从中可以看出，大连大豆期货价格与现货价格变化相当吻合；期货市场能够揭示未来某个时期大豆的价格，反映该种商品的供求状况；期货价格往往领先于现货价格一段时间，而在交割日期，期货价格自然回归到现货价格。这种理性的期市运行机制，充分证明了大商所大豆期价走势的合理性。
对大连大豆期货价格与现货价格进行相关系数计算，经一元回归分析显示：大连大豆期货价格与大豆现货价格为高度正相关(见下表)。
大连大豆期货价格与现货价格相关系数表
| 时间段 |
96.1-6 |
96.7-12 |
97.1-6 |
97.7-12 |
| 相关系数 |
0.87 |
0.95 |
0.98 |
0.76 |
|
注：大豆现货价格数据采集样本为吉林玉米批发市场、黑龙江粮油批发市场的每周现货价的算术平均价。大连大豆期货价格数据为每周各合约结算价加权平均价。时间样本选取为每半年为一个分析时间段。
